Тестирование советников обычно требует от трейдера максимального внимания и концентрация, поэтому что допущенная погрешность может стоить чрезмерно много. Каждый трейдер имеет собственный подход к тестированию механических торговых систем.

Разрабатывая механическую торговую систему нужно провести оптимизацию системы, подбор параметров, добавление разных условий и фильтров. Это положение для трейдеров, какие применяют механические торговые методы. Затем осуществляется тестирование советника.

Наиболее распространенный способ тестирования - на имеющейся в наличии в присутствии истории котировок. Проверку на работоспособность системы трейдер проводит на демо-счете в режиме реального времени.

Плюс данного способа в том, что для оптимизации используется наибольшее множество баров имеющейся в наличии в наличии истории. Минус - абсентеизм возможности у трейдера проверить работу методы на исторических данных, каковые не принимали участия в оптимизации.

Второй принцип тестирования основан на разборе двух отрезков истории котировок - короткого и длинного. На длинном участке, который содержит возле 80-90% от всей имеющейся истории котировок, исполняется продвижение и настройка системы. На коротком - тестирование "out-of-sample". Протестировав систему следующим образом, трейдер получит новые показатели системы - прибыль, профит-фактор, просадка и т. Д.

Естественно, неизменно можно провести более глубокие исследования, какие дадут больше точные плоды. Но с целью начинающих трейдеров полученной информации будет целиком достаточно.